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广发纯债债券基金:2021年第1季度报告

发布日期:2021-06-29 02:56   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月19

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。www.01313bb.com

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,香港本港台现场直播,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,

  投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  本季度,债市收益率先上后下,整体窄幅震荡,收益率曲线小幅走平。由于存在数据真空期,且经济数据面临高基数问题,本季度债市的核心影响因素是资金面的波动和配置性力量。操作策略上,采取“超短+超长”的哑铃型配置、信用债持有票息策略的效果最佳。全季来看,利率债收益率曲线变平,超长端利率小幅下行,其余关键期限收益率平坦化上移;信用债收益率以下行为主,信用利差明显压缩。

  本季度,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。久期相对去年年末有所降低,杠杆保持中性水平,降低了利率债交易仓位。展望下季度,信用债到期偿付压力较大,货币政策层面短期没有主动收紧的必要性,在流动性平稳而基本面趋势不明朗的情况下,短久期套息仍是性价比较高的选择。但需警惕利差压平后,流动性的摩擦波动带来冲击。组合在操作上将注意持仓品种的流动性和利差保护,保持套息杠杆,积极操作。

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.76%,C类基金份额净值增长

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金本报告期未投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。

  本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。